Portfolioselektion und µ-σ-Prinzip

@inproceedings{Breuer1999PortfolioselektionU,
  title={Portfolioselektion und µ-σ-Prinzip},
  author={Wolfgang Breuer and Marc G{\"u}rtler and Frank Schuhmacher},
  year={1999}
}
Im Rahmen des ersten Abschnitts wurde erlautert, das die Beurteilung von Zahlungsstromen anhand zweier Komponenten erfolgt, einer Hohenkomponente, die durch die erwartete Einzahlung µW beschrieben wird, und einer Risikokomponente, die individuell verschieden sein kann und von den jeweiligen Praferenzen abhangt. Somit konnte fur spezielle Klassen von Nutzenfunktionen die Risikokomponente konkretisiert werden. Fur quadratische Nutzenfunktionen resultierte beispielsweise die Varianz oder die… CONTINUE READING

Similar Papers