NAG Fortran Library Chapter Introduction G 13 – Time Series Analysis

  • Published 2006

Abstract

2.1.1 Transformations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.1.2 Differencing operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.1.3 Sample autocorrelations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.1.4 Partial autocorrelations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.1.5 Finite lag predictor coefficients and error variances . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.1.6 ARIMA models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.1.7 ARIMA model estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1.8 ARIMA model forecasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

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@inproceedings{2006NAGFL, title={NAG Fortran Library Chapter Introduction G 13 – Time Series Analysis}, author={}, year={2006} }