Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance

@inproceedings{Sba2009ModlisationDL,
  title={Mod{\'e}lisation de la d{\'e}pendance et simulation de processus en finance},
  author={Mohamed H{\'e}di Sba{\"i}},
  year={2009}
}
La premiere partie de cette these est consacree aux methodes numeriques pour la simulation de processus aleatoires definis par des equations differentielles stochastiques (EDS). Nous commencons par l’etude de l’algorithme de Beskos et al. [13] qui permet de simuler exactement les trajectoires d’un processus solution d’une EDS en dimension 1. Nous en proposons une extension a des fins de calcul exact d’esperances et nous etudions l’application de ces idees a l’evaluation du prix d’options… CONTINUE READING

References

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