Memoria larga en el tipo de cambio nominal: evidencia internacional

@inproceedings{Nez2015MemoriaLE,
  title={Memoria larga en el tipo de cambio nominal: evidencia internacional},
  author={H{\'e}ctor F. Salazar N{\'u}{\~n}ez and Francisco Venegas Mart{\'i}nez},
  year={2015}
}
En este trabajo se examina la dinamica del tipo de cambio con respecto del dolar americano para varias economias, desarrolladas y en vias de desarrollo, con el fin de encontrar evidencia de memoria larga durante el periodo 1971-2012. Para ello se aplican las siguientes pruebas: coeficiente de Hurst, correlograma, grafico de la varianza, Geweke y Porter-Hudak, asi como estimador local de Whittle de Robinson. Al respecto, Chile, China, Islandia, Israel, Mexico y Turquia presentaron evidencia de… CONTINUE READING