• Art
  • Published 1992

Critères d'ergodicité de quelques modèles à représentation markovienne

@inproceedings{Nze1992CritresDD,
  title={Crit{\`e}res d'ergodicit{\'e} de quelques mod{\`e}les {\`a} repr{\'e}sentation markovienne},
  author={Patrick Ango Nze},
  year={1992}
}
Les chaines de Markov servent ici de cadre d'application de resultats sur l'ergodicite. Parmi les modeles d'interet, figurent les processus autoregressifs, autoregressifs avec moyenne mobile ou au voisinage de la linearite, mais aussi des modeles financiers: ARCH, GARCH 

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Nonparametric Algorithms of Identification and Prediction in the ARX-Models

  • 2016 Second International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations Management (SMRLO)
  • 2016
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