COMPOSIÇÃO ÓTIMA DE ATIVOS EM UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA USANDO MARKOWITZ

@inproceedings{Silva2007COMPOSIOD,
  title={COMPOSIÇ{\~A}O {\'O}TIMA DE ATIVOS EM UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇ{\~A}O PR{\'A}TICA USANDO MARKOWITZ},
  author={Wesley Vieira da Silva and Elmo Tambosi Filho},
  year={2007}
}
Este trabalho tem por objetivo, estabelecer uma aplicacao pratica no mercado acionario brasileiro, valendo-se da Teoria de Carteiras de Markowitz. Utiliza-se um conjunto de ativos negociados no mercado financeiro brasileiro, visando maximizar o retorno esperado da carteira para um dado nivel de risco, valendo-se de uma planilha Excel da Microsoft.