Bestimmungsfaktoren für den Lieferoptionswert

@inproceedings{Duellmann2002BestimmungsfaktorenFD,
  title={Bestimmungsfaktoren f{\"u}r den Lieferoptionswert},
  author={Klaus Duellmann},
  year={2002}
}
Die Emittentenoption erweitert die Lieferoption eines traditionellen Anleihe-Futures, d. h. die Qualitatsoption, um eine Komponente, deren Wert durch das Ausfallrisiko der lieferbaren Anleihen bestimmt wird. In diesem Abschnitt wird ein Uberblick uber die in vorangegangenen Untersuchungen erzielten Ergebnisse zum Wert der Qualitatsoption gegeben. Der Abschnitt 6.2 vergleicht die Werte von Emittentenoption und Qualitatsoption eines Mehremittenten-Futures mit dem traditionellen… CONTINUE READING