Adaptive overfitting lattice filter for parameter estimation of time-varying systems

Abstract

This paper presents an approach to estimate AR and MA parameters of an A R M A model. A (p + q'l-stage overfitting lattice structure filter is used to obtain estimates of the AR and MA parameters of an A R M A ( p , qJ (q'>~q) model. At first, an overfitting lattice filter is used to estimate the AR parameters, and then with little added computation, the MA parameters can also be obtained easily. This paper also proposes a new adaptive overfitting lattice filter for parameter estimation of timevarying systems. A new method is proposed to obtain the PARCOR coefficients that can be used to estimate the A R M A parameters adaptively. Zusammenfassung. Ein Ansatz zur Best immung der ARund MA-Parameter eines ARMA-ModelIs wird vorgestellt. Ein Filter in Lattice-Slruktur mit (p+q') stufen wird verwendet, um Schfitzwerte ffir die ARund MA-Parameter eines ARMA-(p , q)Modells (mit q'~> q) zu liefern. Zun~ichst wird ein Lattice-Filter erh6hten Grades zur Sch/itzung der AR-Parameter benutzt, und dann erh'a.lt man mit geringem Zusatzaufwand auch leicht die MA-Parameter. Auch wird ein neues adaptives Lattice-Filter erh6hter Ordnung zur Parameter-Schfitzung zeitvarianter Systeme vorgeschlagen. Ein neues Verfahren wird vergeschlagen, das die PARCOR-Koeffizienten liefert, mit deren Hilfe man die ARMA-Parameter adaptiv sch/itzen kann. R~sum~. Dans ce papier, un filtre en treillis sur-dimensionne (p, q') est utilis6 pour obtenir l 'estimation des parametres AR et MA d 'un mod61e ARMA(p , q) avec q'>~q. Un filtre en treillis sur-dimensionn~ est d 'abord utilis6 pour l 'estimation des param6tres AR. Les param6tres MA peuvent alors aussi 6tre obtenus ais~ment avec peu de calculs suppl6mentaires. Cet article propose aussi un nouveau filtre en treillis sur-dimensionn+ el adaptatif pour estimer les parametres d 'un syst6me variant dans le temps. Une nouvelle m+thode est propos6e pour l 'obtention des coefficients PARCOR qui peuvent ~tre utilis6s pour l 'eslimation adaptative des param~tres AR M A.

DOI: 10.1016/0165-1684(92)90098-H

2 Figures and Tables

Cite this paper

@article{Sun1992AdaptiveOL, title={Adaptive overfitting lattice filter for parameter estimation of time-varying systems}, author={Weimin Sun and Takashi Yahagi}, journal={Signal Processing}, year={1992}, volume={29}, pages={45-56} }