Matteo Grigoletto

Learn More
The Meixner distribution is a special case of the generalized z-distributions. Its properties make it potentially very useful in modeling short-term financial returns. This article proposes an algorithm to simulate the Meixner distribution, and shows how to obtain maximum likelihood estimators of its parameters. A GARCH-type model is then assessed, assuming(More)
Riassunto: L'obiettivo del presente lavorò e studiare il comportamento di una nuova procedura per la determinazione di regioni di previsione per processi autoregressivi mul-tidimensionali. Le regioni di previsione, basate sulla tecnica bootstrap, non fanno affi-damento su alcuna assunzione distributiva per i disturbi ed inoltre tengono conto della(More)
  • 1