• Publications
  • Influence
Econométrie des variables qualitatives
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Statistique et modèles économétriques
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Agrégation de processus autoregressifs d'ordre 1
The aim of this paper is the aggregation of AR (1) processes. We determine the dynamic models satisfied by the aggregated series and we characterize all the series which may be interpreted as such anExpand
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Séries codépendantes: application à l’hypothèse de parité du pouvoir d’achat
Nous etendons les idees de la cointegration au cas de series stationnaires, en introduisant les notions de degre de persistance des chocs et de vecteurs de codependance, directions peu sensibles aExpand
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Tests sur le noyau, l'image et le rang de la matrice des coefficients d'un modéle linéaire multivarié
In this paper we are interested in inference problems on the matrix of coefficients in a multivariate linear model; in particular we consider tests on the kernel, the range and the rank of thisExpand
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Les indices de prix des logements anciens
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Courbes de performances, de sélection et de discrimination
TLDR
We introduce an ordering on the scoring functions used in credit and insurance problems; this ordering corresponds to the idea of a more precise selection of the customers. Expand
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Hétérogénéité - 1. Etude des biais d'estimation dans le cas linéaire
In the case of panel data, the introduced explanatory variables are often not sufficient for describing all the individual caracteristics and it may be useful to consider relations with individualExpand
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Théorie des sondages
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