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이 연구는 한국의 어느 증권사가 온라인상의 선물옵션 거래정보를 이용하여 가격책정을 시도한 사례를 보고 하고 있다. 이 사례는 mixture model을 통한 가격책정을 시도한다는 특정이 있다. 이 방법론을 통해 온라인상의 log file을 기반으로 한 1)새로운 가격부여단위의 개발, 2)새로운 가격체계 의 개발과정이 손쉽게 이루어짐을 알 수 있다. 이(More)
온라인 주식거래 고객은 증권사사이트 간 거래의 차별성이 적고, 전환비용(switching cost)이 낮기때문에 거래증권사를 바꾸기 쉽다는 특징이 있다. 반면, 오프라인 주식거래 고객은 온라인 거래에 비해 영업직원의 밀착 서비스를 받기 때문에 수수료가 더많고, 거래를 위한 시간적 비용도 더 지블해야 하기 때문에 비교적 전환비용이 높으며, 이에 따른(More)
이 연구는 국내 모 증권사의 실제 온라인 거래 log file data를 이용하여 비선형가격책정(non-linear pricing) 중 다단계요율(n-block tariff) 실행을 위한 의사결정 문제를 해결하는데 그 목적이 있다. 다단계 요율을 실제 온라인 시장에 적용할 경우 구체적으로 “몇 단계의 가격요율을 제시할 것인가?”와 관련된 최적 요율단계(More)