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采用4种Backtesting检验方法,检验22个常态和时变投资组合动态VaR预测模型的风险预测精度,发现GJR-GPD-TV-Copula具有最高的投资组合风险预测精度,GIR-GPD-Copula的拟合、密度预测和组合风险预测精度都要高于GJR-SKST-Copula,且Copula模型的组合风险预测精度分别与拟合精度和密度预测精度存在较弱的正相关关系.
现有中国证券市场流动性方面的研究在评价中国证券市场(尤其是股票市场)流动性水平问题上分歧相当严重.本文从国际比较的视角出发,利用波动性调整后的换手率指标对中国上海证券交易所、深圳股票交易所和纽约股票交易所的流动性水平进行度量.结论表明,中国股票市场流动性在一定程度上优于NYSE市场,同时,剧烈的市场波动对市场流动性造成了损害.
用集成公司和市场(CAPMIFM ) 的大写的财产定价模型,我们首先把财产回来分解成二个部件。一个人被称为基本回来,它与财产的内在的值有关。其它被称为水泡回来,它从财产水泡被导出。然后,累积回来上的股票水泡回来模型 bused 被建议。描绘木头周期的摆动和累积回来的幂定律加速的模型展览。实验结果建议模型有一好为中国的水泡合适证券市场。